CNH下跌143%至69732018年10月境外群众币市集综述

CNH下跌143%至69732018年10月境外群众币市集综述

发布时间 :2018-12-06 05:31

  10月份,境外人民币货币市场各期限利率大幅波动。Hibor隔夜拆借利率月末报收1.617%,比9月末下降86个基点。

  10月份,CNY和CNH分别报收6.974和6.973,较9月末分别下跌1.48%和1.43%。

  10月份,境外人民币债券发行规模下降,本月共16家机构发行19只人民币债券,规模总计51.71亿元,环比减少62.7%。

  2018年9月末,香港、台湾地区和韩国人民币存款余额合计9273.32亿元,较上月下降1.65%。

  其中,香港人民币存款6003.29亿元,比8月末减少176.94亿元,下降2.86%。台湾银行业人民币存款规模3155.15亿元,较8月末增加0.18%。韩国人民币存款余额114.88亿元,环比增加16.09%。

  根据最新公布数据,2018年6月末,新加坡人民币存款余额1360亿元,比一季度末下降2.16%;英国人民币存款余额681.5亿元,比一季度末下降12.86%。

  9月末,香港所有货币存款余额131055.97亿港元,环比增加0.61%;外币存款余额63425.85亿港元,环比增加0.59%;人民币存款占香港总存款和香港所有外币存款的比重较上月略有下降,分别为5.23%和10.82%,降幅分别为3.72%和3.71%。

  存款利率方面,10月份,香港10万元以下人民币1年期存款挂牌利率仍为0.59%,1年期港元存款利率提高16个基点至0.33%,仍低于人民币存款利率。

  10月份,境外人民币货币市场各期限利率大幅波动。Hibor隔夜拆借利率在10月9日达到峰值5%,22日回落至低点1.203%,月末报收1.617%,比9月末下降86个基点。

  Hibor7天拆息报收2.845%,环比下降80个基点;Hibor3个月拆息报收4.33%,与上月基本持平。本月Hibor与Shibor隔夜利差平均74个基点,比上月扩大11个基点。

  国庆假期后首个交易日,人民币兑美元即期汇率再度大跌,CNY和CNH双双创两个月来新低,分别达6.929和6.919。随着离岸市场人民币流动性紧张,隔夜拆借利率飙升,人民币汇率迅速反弹,10月11日,CNY和CNH均升至月内高点,分别为6.889和6.878。月末CNY和CNH分别报收6.974和6.973,较9月末分别下跌1.48%和1.43%。CNY和CNH月平均汇差为55个基点,比上个月收窄38个基点。

  远期市场方面,10月31日,香港可交割一年期人民币兑美元远期汇率报收7.0561,较上月末下跌1040个基点;境内外人民币一年期远期汇率之差为906个基点,较上月末扩大71个基点;香港不可交割一年期人民币兑美元远期汇率NDF报收7.0606,较上月末下跌946个基点。

  期货市场上,10月份,香港交易所美元兑人民币期货交易量继续下降,成交108180手合约,比上月减少23.14%,日均交易额51510万美元,月末持仓31192手。

  新加坡交易所美元兑离岸人民币期货交易量也有所减少,成交443308手,比上月下降5.63%,日均交易额192742.6万美元,月末持仓33760手。

  芝加哥商业交易所美元兑离岸人民币期货成交量下降,当月成交18250手,比上月减少14.2%,日均成交793万美元,月末持仓2059手。

  10月份,香港交易所美元兑人民币(香港)期权成交量回升,成交4964手合约,比上月增加77.5%,日均交易额2360万美元,香港正版挂牌,月末持仓9039手。

  10月份,境外人民币债券发行规模下降。据彭博资讯统计,本月共16家机构发行19只人民币债券,规模总计51.71亿元,环比减少62.7%。

  10月末,由债务工具中央结算系统(CMU)托管的人民币债券余额为1676.47亿元,环比减少1.48%;CMU托管的人民币债券二级市场成交量为82.19亿元,环比下降7%。

  10月份,富时—中银香港离岸人民币债券综合指数总体上升,月末报129.62,高于上月末的129.37。

  10月末,香港各期限人民币国债收益率较上月末均有所上升,仍普遍高于境内国债同期限收益率,其中1年期国债收益率高于境内同期限国债收益率83个基点。

  10月11日,财政部在香港特别行政区顺利发行30亿美元无评级主权债券。其中,5年期15亿美元,票面利率为3.25%;10年期10亿美元,票面利率为3.5%;30年期5亿美元,票面利率为4%。

  10月12日,新加坡亚太交易所宣布APEX美元兑离岸人民币汇率期货合约将在2018年10月19日上市交易。

  10月26日,中国人民银行与日本银行签署了中日双边本币互换协议,旨在维护两国金融稳定,支持双边经济和金融活动发展。协议规模为2000亿元人民币/34000亿日元,协议有效期三年,经双方同意可以展期。人民银行还公布授权中国银行东京分行担任日本人民币业务清算行。

  10月31日,中国人民银行网站发布公告,将于2018年11月7日(周三)通过香港金融管理局债务工具中央结算系统(CMU)债券投标平台,招标发行2018年第一期和第二期中央银行票据。两期中央银行票据面值均为人民币100元,采用荷兰式招标方式发行,招标标的为利率。

  原文《2018年10月境外人民币市场综述》全文将刊载于中国外汇交易中心主办《中国货币市场》杂志2018.11总第205期。返回搜狐,查看更多

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